Econometría

Editorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba

Lugar: Córdoba; Año: 2021 p. 197

978-987-47695-6-5

El objetivo de este material didáctico es facilitar la capacitación en el empleo de los métodos econométricos básicos desde una perspectiva esencialmente teórica, pero ofreciendo también una serie de ejercicios prácticos al final de cada unidad. La intención es aportar las herramientas necesarias para la estimación, contrastación y diagnóstico de modelos en base a técnicas de investigación cuantitativa específicamente diseñadas para los problemas más frecuentes en presencia de datos económicos. Su destino principal es, evidentemente, la población estudiantil del curso de Econometría I de la Licenciatura en Economía de la FCE-UNC. No obstante, entiendo que este material puede ser útil a toda persona que esté interesada en introducirse al mundo de la econometría y que tenga los conocimientos previos necesarios de cálculo, álgebra matricial y estadística. Con estos fines y tratando de seguir fielmente el programa oficial de la materia, se presenta en la unidad 1 una caracterización global de la Econometría y una breve reseña histórica del desarrollo de esta disciplina. A continuación, en la unidad 2, se aborda el tratamiento del modelo lineal general de rango completo. Debido a que dicho modelo no suele cubrirse con el suficiente grado de detalle en cursos anteriores, se realiza un tratamiento pormenorizado del cálculo de los estimadores, de la matriz de varianzas y covarianzas estimadas para dichos estimadores y de los distintos tipos de contrastes de hipótesis vinculados con los estadísticos $t$, chi cuadrado y $F$ de Fisher-Snedecor, incluyendo el análisis de la varianza para la validez global del modelo. En la unidad 3 se presentan algunas dócimas adicionales que comprenden el contraste de restricciones lineales, la prueba de quiebre estructural o test de Chow, el análisis de la covarianza y los métodos basados en residuos recursivos. En la unidad 4 se analizan cuidadosamente las dificultades que surgen por los errores de especificación (variables erróneamente excluidas, erróneamente incluidas y erróneamente expresadas) y por la presencia de multicolinealidad, así como también las consecuencias de estos problemas sobre las estimaciones. En la unidad 5 se aborda brevemente el estudio de los modelos dinámicos centrando la atención en la descripción cuidadosa de los multiplicadores de largo plazo y de impacto intermedio. También se presentan a modo introductorio los modelos de series temporales a través de la metodología de Box-Jenkins, que se ilustra mediante ejemplos sencillos. Seguidamente, en la unidad 6, se estudian los mínimos cuadrados generalizados, haciendo hincapié en la autocorrelación y en la heterocedasticidad de los errores, con las distintas dócimas para detectar dichos problemas. Por lo que respecta al modelo de ecuaciones simultáneas, se analiza cuidadosamente en la unidad 7 el problema de la identificación y las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el de variables instrumentales y el de mínimos cuadrados en dos etapas. Finalmente, en la unidad 8 se desarrolla una breve introducción a los modelos de variables dependientes limitadas, como los modelos Logit y Probit. En el anexo de esta unidad también se realiza una breve presentación al uso de la optimización no lineal por medio del algoritmo de Newton-Raphson.