Introducción: Los rasgos de personalidad están asociados con la depresión. Las técnicas estadísticas utilizadas para su estudio, a menudo no consideran las limitaciones de los datos. Objetivos: Evaluar si existen diferencias en la personalidad de individuos que concurren a tratamiento terapéutico, con y sin riesgo de sintomatología depresiva, con una técnica robusta. Metodología: La muestra fue de 106 participantes (67 mujeres), con edades entre los 17 y los 60 años (M = 28.67, DE = 8.06) en tratamiento psicológico. Para evaluar las diferencias en participantes, se utilizó la prueba de Brunner-Munzel, que no requiere la normalidad y varianza igual de los datos. De las 30 facetas de personalidad, el grupo con riesgo elevado de depresión presentó niveles superiores en las 6 facetas del factor neuroticismo, que evalúa la tendencia a experimentar emociones negativas frecuentes e intensas. Estos resultados son consistentes con estudios previos (Lyon et al, 2020; Quilty et al, 2013). Conclusiones: La prueba de Brunner-Munzel permite superar las restricciones que imponen técnicas paramétricas como la t de student. Este estudio contribuye al conocimiento de las facetas de personalidad que predominan en pacientes con riesgo de depresión lo cual puede utilizarse para adecuar los tratamientos psicológicos en esta población.