La dinámica de las operaciones bursátiles en los principales mercados de capitales del mundo ha actuado como un fuerte desafío no sólo para los agentes del mercado sino también para los teóricos de las finanzas y de las matemáticas para desarrollar sofisticados modelos que describan este complejo sistema. Un ejemplo de esta tendencia son los derivados financieros donde en el análisis teórico y empírico se utilizan con frecuencia herramientas provenientes tanto de la matemática como de la física. En el trabajo se analiza en detalle la valoración de un call vía la ecuación diferencial propuesta por Black y Scholes.