APLICACIÓN DE UN MODELO MIXTO PARA EXPLICAR LA RENTABILIDAD DE BANCOS EN ARGENTINA

Mendoza

Congreso; XLI Coloquio Argentino de Estadística; 2013

Sociedad Argentina de Estadística

En este trabajo se realizó un análisis de la información financiera de los bancos en Argentina para el período 2005-2010, con el objetivo de identificar los determinantes de su rentabilidad. En una primera etapa se clasificó a los bancos en diversos clusters mediante la aplicación del algoritmo K Medias robusto. A través del mismo se identificaron 4 clusters, caracterizados como Típicos, Otros Bancos, Comerciales y Personales. El algoritmo aplicado permitió detectar 6 bancos atípicos en el comportamiento de las variables consideradas para el agrupamiento, los que no fueron considerados en la estimación de los modelos de rentabilidad. En una segunda etapa se analizaron los factores determinantes de la rentabilidad en cada uno de los clusters mediante un Modelo Lineal Mixto con ordenada al origen aleatoria. Los resultados muestran que las variables que explican el comportamiento de la Rentabilidad de los bancos en todos los clusters son Spread intereses, Spread no intereses y Gastos Administrativos, con distinta incidencia en cada uno de ellos. Además, en el grupo de los bancos Comerciales resultaron relevantes las variables Préstamos/Depósitos y (Depósitos+Préstamos)/Personal y sólo la segunda en los Bancos Típicos.