Análisis de Estacionalidad del Estimador Mensual de la Actividad Económica Argentina de Enero del 2004 a Febrero del 2020

Mendoza

Congreso; L Coloquio Argentino de Estadística; 2023

Sociedad Argentina de Estadística

En este artículo, se crea un modelo predictivo para el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en Argentina, examinando su comportamiento estacional de enero de 2004 a febrero de 2020 con una frecuencia mensual. Se presta especial atención a la distinción entre estacionalidad determinista y estocástica, resaltando la importancia de adoptar el enfoque estadístico adecuado para evitar sesgos en las estimaciones.La metodología utilizada adapta pruebas propuestas por Beaulieu y Miron (1993) y Canova y Hansen (1995) a datos mensuales. Se concluye que la estacionalidad del EMAE sigue un patrón determinista, caracterizado por efectos constantes que se mantienen a lo largo de los años.Una vez identificada la estructura estacional, se especifica y estima un modelo ARIMA estacional (SARIMA) aumentado con variables ficticias estacionales, validando sus supuestos y su poder predictivo para respaldar su utilidad en pronósticos confiables. Por último, el modelo es aplicado para realizar pronósticos con un horizonte temporal extendido de dos años.