Evaluación del modelo de predicción de la probabilidad de default (PD) de los clientes de Banco Julio

2023-02-01 00:00:00

2023-03-01 00:00:00

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

Esta propuesta apunta a validar un modelo de riesgo para predecir la probabilidad de default de clientes del Banco Julio, en cumplimiento con las exigencias que el Banco Central de la República Argentina impone a las instituciones del sector financiero. En el marco de las actividades propuestas, se realizaron las siguientes:a) Adecuación de la(s) base(s) y variables utilizadasb) Revisión de la metodología estadística y los algoritmos utilizados.Implementación de los modelos y códigos empleados en el lenguaje deprogramación utilizado (Python).c) Validación del modelo seleccionado y performance en la predicción denuevas muestras (testeo).d) Estimaciones a partir de los resultados del modeloe) Sugerencia de potenciales mejoras en los modelos y algoritmos parafuturas consideraciones.