Estrategias Metodológicas para Datos de Panel. El caso de los bancos Típicos en Argentina

VARGAS, JOSE M.

Cuadernos del CIMBAGE

FCE-UBA

Lugar: Buenos Aires; Año: 2020 vol. 2

1666-5112

esumenEn este trabajo se analizan el impacto de determinantes de la rentabilidad bancaria para los bancos considerados Típicosen Argentina en el período 2005-2018. La rentabilidad está medida a través del retorno sobre activo (ROA) y lasvariables predictoras derivadas de los estados financieros son: Capital (Patrimonio Neto/Activo), Riesgo Crediticio(Previsiones/Préstamos), Productividad (Ingresos Brutos/Dotación de Personal), Gastos de Gestión (GastosAdministrativos/Activo) y Tamaño (logaritmo del Activo). Adicionalmente se incorporó la variable externa Índice deConcentración, derivado del Índice de Herfindahl, que cuantifica la participación anual de cada banco en función deltotal del sistema. En una primera etapa se planteó un Modelo de Regresión Lineal que fue estimado utilizando MínimosCuadrados Ordinarios (OLS), lo que permitió detectar observaciones influyentes. En una segunda etapa se trabajó conlos métodos que consideran la estructura jerárquica de la información, esto es: Mo