STIMOLO MARIA INES
Congresos y reuniones científicas
Título:
PERFOMANCE DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE REGULARIZADO Y LA REGRESIÓN LOGÍSTICA EN LA PREDICCIÓN DE CRISIS FINANCIERAS
Lugar:
La Habana
Reunión:
Congreso; VIII Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática (CLAPEM); 2001
Institución organizadora:
Universidad de La Habana
Resumen:
El objetivo del trabajo es construir una regla de clasificación para predecir la probabilidad de ingresar a un estado de crisis financiera de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A los fines específicos de las estimaciones se tomaron en cuenta doce predictores que surgen de los balances cerrados dos años antes del paso a insolvencia y se seleccionaron para aplicar el Discriminante Regularizado, que surge como un modelo intermedio entre el Lineal y el Cuadrático y el Modelo Logístico. Para evaluar la eficacia predictiva de los modelos se obtuvieron estimaciones no paramétricas de la tasa de error a través de: 1)cross-validation, 2)jackknife y 3) 0.632 bootstrap. Los resultados indican una dirección favorable al Discriminante Lineal.
