CARO NORMA PATRICIA
Artículos
Título:
Performance del análisis discriminante regularizado y la regresion logistica en la prediccion de crisis financiera
Autor/es:
DIAZ, MARGARITA ; FERRERO, FERNANDO; DIAZ, CECILIA; STIMOLO MARÍA; CARO, NORMA
Revista:
Sociedad Argentina de Estadistica
Editorial:
Sociedad Argentina de Estadística
Referencias:
Lugar: Buenos Aires; Año: 2001 vol. 5 p. 33 - 33
ISSN:
0329-5583
Resumen:
l objetivo del trabajo es construir una regla de clasificación para predecir la probabilidad de ingresar en un estado de crisis financiera de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A los fines específicos de las estimaciones se tomaron en cuenta doce predictores que surgen de los balances cerrados dos años antes del paso a insolvencia y se seleccionaron para aplicar el Discriminante Regularizado, que surge como un modelo intermedio entre el lineal y el cuadrático y el modelo logístico. Para evaluar la eficacia predictiva de los modelos se obtuvieron estimaciones no paramétricas de la tasa de error a través de a) cross-validation, b) jackknife y c) 0,632 boostrap. Los resultados indican una dirección favorable al discriminante lineal.