CARO NORMA PATRICIA
Congresos y reuniones científicas
Título:
Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas
Autor/es:
LUNA, LAURA; ARIAS, VERÓNICA; CARO, NORMA PATRICIA
Lugar:
Buenos Aires
Reunión:
Congreso; Primer Congreso Argentino de Estadística; 2015
Institución organizadora:
s
Resumen:
Los modelos para datos longitudinales se han aplicado en la prediccion de crisis empresarial a partir de la decada del 2000, se ha probado que poseen mejor performance que los modelos para datos de corte transversal. Considerando como variable respuesta el estado nanciero (crisis o sana) y como variables independientes los ratios que se obtienen de los Estados Contables, se modela dicha respuesta a traves de los modelos mixtos y los modelos de duracion.La contribuciónon de este trabajo es comparar los ratios obtenidos por ambos modelos.
