Estrategias Metodológicas para Datos de Panel. El caso de los bancos típicos en Argentina

DÍAZ MARGARITA

Cuadernos del CIMBAGE

Facultad de Ciencias Económicas - Univ. de Buenos Aires

Lugar: Buenos Aires; Año: 2020 vol. 2 p. 51 - 51

1666-5112

n este trabajo se analizan el impacto de determinantes de la rentabilidad bancaria para los bancos considerados Típicos en Argentina en el período 2005-2018. La rentabilidad está medida a través del retorno sobre activo (ROA) y las variables predictoras derivadas de los estados financieros son: Capital (Patrimonio Neto/Activo), Riesgo Crediticio (Previsiones/Préstamos), Productividad (Ingresos Brutos/Dotación de Personal), Gastos de Gestión (Gastos Administrativos/Activo) y Tamaño (logaritmo del Activo). Adicionalmente se incorporó la variable externa Índice de Concentración, derivado del Índice de Herfindahl, que cuantifica la participación anual de cada banco en función del total del sistema. En una primera etapa se planteó un Modelo de Regresión Lineal que fue estimado utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), lo que permitió detectar observaciones influyentes. En una segunda etapa se trabajó con los métodos que consideran la estructura jerárquica de la información, esto es: M