Perfomance del Anàlisis Discriminante Regularizado y la Regresión Logística en la predicción de crisis financieras

Revista de la Sociedad Argentina de Estadística

Sociedad Argentina de Estadística

Lugar: Buenos Aires; Año: 2001 vol. 5 p. 33 - 33

0329-5583

img alt="" src="file:///C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot.png" />El objetivo de este trabajo es construir una regla de clasificación para predecir la probabilidad de ingresar en un estado de crisis financiera de las empresas que cotizan en la bolsa de Comerciode Buenos Aires. A los fines específicos de las estimaciones se tomaron doce predictores que surgen de los balances cerrados dos años antes del paso a la insolvencia y se seleccionaron para aplicar el Discriminante Regularizado, que surge como un modelo intermedio entre el Lineal y el Cuadrático y el Modelo Logístico. Para evaluar la eficacia predictiva de los modelos se obtuvieron estimaciones no paramétricas de la tasa de error, a través de : 1)crossvalidation, 2) jack